Algodonales, ubicado en la falda de la Sierra de Líjar (cuya cota más elevada es de 1.051 metros) y a 370 metros sobre el nivel del mar, permite que por toda esta zona se puedan practicar muchos deportes, entre ellos: espeleología, escalada, senderismo, equitación, ciclismo, etc.
Son destacables los deportes aéreos (ala-delta, parapente, vuelo con ultraligero), de hecho se celebra en esta localidad el Campeonato de España de Parapente – Algodonales 2001(en abril y mayo) y el Campeonato del Mundo de Ala Delta - Juegos Aéreos Mundiales (WAG2001) (junio y julio).